اسیلاتور خرید و فروش

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها اسیلاتور خرید و فروش رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست:

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها , تایید ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند :

1-روندها (trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )
2-اسیلاتور ها (oscillators): به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
3-حجم(volume): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند
4-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،
Accelerator oscillator و awesome oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می شود اما در آینده حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیلاتور ها خدمت اساتید و خوانندگان سایت وزین فراچارت تقدیم خواهم کرد.

همانطور که مشاهده کردید اسیلاتور ها یکی از 4 زیر مجموعه خانواده اندیکاتور ها هستند. پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب میشوند، و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور هست.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

اجازه بدید توجه شما رو اسیلاتور خرید و فروش به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم. اسیلاتور ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست. در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم , اندیکاتور های روند , اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور ها بر میگردد.

مفهوم اندیکاتور در بورس چیست؟ + (انواع اندیکارتور دربورس)

هدف از انتشار این مقاله بررسی معنا و مفهوم اندیکاتور در بورس و بیان انواع آن می باشد. بطور خلاصه می توان گفت که اندیکاتور ها از مهمترین ابزار ها در بازار بورس می باشند که بیانگر حجم معاملات ، روند و یا نوسانات بازار می باشند که از مهمترین ویژگی اسیلاتور خرید و فروش های اندیکاتور در بورس می توان به ارائه سیگنال ورود و سیگنال خروج در معاملات بورسی اشاره نمود. در ادامه این مقاله آموزشی بیشتر با مفهوم اندیکاتور آشنا خواهید شد.

مفهوم اندیکاتور در بورس چیست؟

اندیکاتور ها از یکسری توابع ریاضی تشکیل شدند که بر اساس فرمول های خاص برای تحلیل قیمت سهام و اسیلاتور خرید و فروش یا تحلیل شاخص های بازار بوسیله ابزار های گرافیکی ترسیم شدند.

مواردی همچون، حجم معاملات، قیمت و تغییرات آنها در روز های گذشته از جمله داده های ورودی اندیکاتورها در بورس می باشد و قیمت پایان (Close)، قیمت آغاز (Open)، کف (Low) و سقف (High) در هر بازه زمانی در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

از اندیکاتور ها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل ذیل استفاده می‌شود:

• هشدار : زمانی که اندیکاتورها علائم بازگشت روند را نمایش دادند به این معنی است که زمان قبل تغییر روند یا همزمان تغییر روند است. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.
• پیش بینی : در این صورت قیمت مناسب برای ورود به سهام را پیش بینی می کند.
• تایید : میتوان گفت که از مهمترین کاربردهای اندیکاتورها در بورس تایید گرفتن از تشخیص درست روند و جهت آن است. تحلیلگران زمانی از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می‌کند که بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده باشد.

انواع اندیکاتورها

از انواع اندیکاتور های می توان به اسیلاتورها ، روندها ، اندیکاتور بیل ویلیامز ، اندیکاتور تأخیری ، اندیکاتور پیشرو و اندیکاتور میانگین متحرک اشاره نمود. در ادامه به شرح هریک از آنها می پردازیم.

1. روندها (Trends)

برخی از اندیکاتور ها بیانگر روند بازار می باشند این روند می توان کاهشی ، افزایشی و یا خنثی باشد. یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند شاخص حرکت جهت دار است.

انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای ترند هستند که می توان از آن ها در بازار بورس استفاده کرد.

2. اسیلاتورها (Oscillators)

به منظور تشخیص و درک میزان هیجان خریداران و فروشندگان میتوان از اندیکاتور سیلاتورها یا نوسانگرها استفاده کرد. این اندیکاتورهای اسیلاتورها با هدف سنجش هیجانات خریداران و فروشندگان حاظر در بازار بورس دو نوع دارند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند.

این نوع اندیکاتورها در بورس به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. در ادامه اختصاصی تر در مورد اسیلاتورهای مرکزی و نواری پرداخته می شود.

به منظور تشخیص قدرت یا ضعف حرکت قیمت از اسیلاتورهای مرکزی اسنتفاده می شود در این نوع اسیلاتور ها منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند. زمانی که بالای خط مرکزی باشد تغییر قیمت صعودی است و اگر حرکت به پایین خط مرکزی باشد بیانگر تغییر قیمت نزولی می باشد.

• اسیلاتورهای نواری در بورس به چه معناست؟

برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش از اسیلاتور نواری استفاده می شود این اسیلاتورها معمولا بین دو حد مشخص نوسان می کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است در واقع اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

از انواع اسیلاتورهای نواری می توان به اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک اشاره نمود.

• اندیکاتور RSI: در این نوع اندیکاتور ها نوار های اشباع خرید و فروش به ترتیب 70 و 30 در نظر گرفته شده است. یعنی اگر منحنی پایین 30 برود به این معناست که قیمت در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و بالعکس اگر بالای 70 باشد یعنی قیمت در منطقه اشباع خرید است.
• انودیکاتور استوکاستیک: در اندیکاتور استوکاستیک نیز منطقه اشباع خرید و فروش به ترتیب 20 و 80 در نظر گرفته شده است.

3. اندیکاتور حجم

یکی از انواع اندیکاتور ها ، اندیکاتور حجم می باشد که دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را آنالیز می کنند. به عنوان مثال افزایش حجم و افزایش قیمت روند های صعودی بیانگر استحکام قیمت می باشند وبالعکس افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

از انواع اندیکاتور های حجم می توان به اندیکاتور جریان سرمایه (MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع اشاره نمود.

4. اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

اندیکاتور بیل ویلیامز، روشی است که مبنای استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. نام این اندیکاتور از خالق آن که معامله‌گر اسطوره‌ای می باشد گرفته شد.

از انواع اندیکاتور بیل ویلیامز می توان به اندیکاتور Aligator ،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator اشاره شد.

5. اندیکاتور تأخیری (Laging)

از این اندیکاتور تاخیری در بلند مدت استفاده می شود زیرا در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند فقط نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد.

6. اندیکاتور پیشرو (Leading)

به منظور پیش‌بینی سریع ‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که در آینده صورت خواهد گرفت کمک شایانی خواهد کرد. وظیفه این اندیکاتور پیشرو اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی است.

7. اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌کند.

اندیکاتور ADX چیست و چه کاربردی دارد؟

| استراتژی نوسان گیری | اندیکاتور ADX | سیگنال خرید | سیگنال فروش |

اندیکاتور ADX چیست و چه کاربردی دارد؟

adx مخفف کلمه average directional movement index است و معنای این کلمه شاخص میانگین جهت‌دار می‌باشد.

خالق این اندیکاتور جونیور ولز وایلدر یک مهندس امریکایی است که یکی از بهترین تحلیلگران بورس در تاریخ است و خالق اندیکاتور های بسیار زیاد و مهمی مانند rsi، parabiloc sar

کار اصلی این اندیکاتور قدرت تشخیص روند است و مشخص می‌کند روندی که سهم در آن قرار دارد چه اندازه توان رشد یا ریزش را دارد.

این اسیلاتور از ۳ خط تشکیل شده است

همانطور که در عکس زیر می‌بینید خط های ذکر شده با رنگ‌های مختلف نمایش داده شده است.

خط ADX

همانطور که طبق عکس بالا می‌بینید خط adx با رنگ مشکی مشخص شده است.

هر موقع این خط پایین خط ۲۵ باشد نشان از بی قدرتی روند یا رنج بودن روند است در این منطقه نباید خرید سهم انجام داد.

وقتی خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان از قدرت دار بودن روند است و میتوان معامله و خرید برای سهم انجام داد.

نکته ای که در مورد این خط وجود دارد این است که خط adx به هیچ عنوان نشان دهنده روند نیست. این خط، روند سهم را نشان نمی‌دهد فقط مشخص کننده قدرت روند است.

خط di- و di+

خط di- مخفف کلمه negative directional indicators است.

به معنی شاخص هدایتی منفی است و در ترکیب با دیگر خط ها می‌تواند سیگنال هایی مبنی بر خرید یا فروش سهام صادر ‌کند.

خط di+ مخفف کلمه positive directional indicators است.

معنی آن شاخص هدایتی مثبت است و بوسیله این خط و دیگر خط ها سیگنال هایی برای خرید و فروش سهام صادر می‌شود.

خط محوری اسیلاتور

این اسیلاتور دارای دو منطقه است و این دو منطقه باید با یک خط از هم جدا شود. برای ایجاد خط محوری اسیلاتور adx می‌توانید از یکی از ۳ خط ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ استفاده کنید.

بهترین خطی که می‌تواند این دو خط را از هم جدا کند خط ۲۵ است که میانگینی از این ۳ خط می‌باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید خط محوری ۲۵ این اسیلاتور را به دو منطقه تقسیم کرده است. پایین خط ۲۵ منطقه بی روند و رنج است و این منطقه غیر قابل خرید است.

این منطقه به معنای روند نزولی نیست بلکه منطقه بدون روند را نشان می‌دهد.

بالای خط ۲۵ منطقه قوی و روند دار است و قدرت روند را نشان می‌دهد و مناسب برای سرمایه گذاری است.

تناوب در اندیکاتور

با توجه به تایم فریم های مختلف، تناوب در اسیلاتور adx متفاوت است.

به طور مثال برای تایم فریم ۱ روزه (هر کندل حاصل یک روز بازار) بهترین تناوبی که می‌شود استفاده کرد ۱۴ است.

به این معنی که اسیلاتور ۱۴ روز اخیر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

بهترین تایم فریم در بازار بورس ایران همین تایم فریم روزانه است.ولی برای بازارهای خارجی مانند بازار فارکس که با تایم فریم ساعتی کار می‌شود،

می‌توان تناوب را بر روی ۲۴ قرار داد.

یا اگر با تایم فریم های هفتگی یا ماهانه در بورس به خرید و فروش سهام می‌پردازید، می‌توانید تناوب را بر روی عددهای کمتر از ۱۴ تنطیم کنید.

سیگنال های اندیکاتور ADX

سیگنال خرید در بورس با این اسیلاتور با دو قانون مهم صادر می‌شود. هر سهم باید هر دو قانون را داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:

۱- خط di+ بالای خط di- قرار داشته باشد و بتواند خط ۲۵ را به سمت بالا بشکند.

۲-خط adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است.

ولی روند صعودی وقتی تایید می‌شود که خط di+ بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد.

اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود. ولی وقتی خط adx پایین خط ۲۵ باشد

نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی‌تواند خرید خوبی باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید در محدوده مشخص شده بر روی اسیلاتور + DI- , DI را به سمت بالا کراس کرده است ، تایید این سیگنال با شکست محدوده 25 توسط

خط ADX بوده است و سهم بعد از آن روند صعودی را در پیش گرفته است .

همانطور که در عکس بالا می‌بینید در محدوده مشخص شده بر روی اسیلاتور – DI+ , DI را به سمت بالا کراس کرده است ،که نشان میدهد نوسانات منفی بر نوسانات مثبت

غلبه کرده است و ممکن است روند سهم منفی شود.

استراتژی نوسان گیری با اندیکاتور ADX

این اسیلاتور یک نوسان سنج است. نوسان سنج ها در شرایط حاد بازار و هیجانات بازار (چه مثبت چه منفی) ممکن است دچار اشتباه شوند و سیگنال خرید یا فروش سهم را اشتباه صادر کنند.

بهتر است این اسیلاتور در کنار دیگر اندیکاتورها به کار روند تا بتواند سیگنال بسیار معتبرتری برای ما صادر کند. یکی از این اندیکاتورها Parabolic SAR میباشد .

به صورتی که زمانی که سیگنال خرید توسط adx صادر شد منتطر تایید این سیگنال توسط parabolic sar میمانیم.

حد ضرر در این استراتژی low کندلی است که اولین نقطه parabolic sar در زیر آن ضاهر شده .

در این مقاله دو سیستم کاربردی برای فهمیدن بهترین زمان ممکن برای ورود به سهم اسیلاتور خرید و فروش را با هم کار کردیم. سیستم بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد ولی شما باید بهترین

سیستم ممکن را پیدا کنید و تماما طبق آن عمل کند.

از بزرگترین و متداول‌ترین اشتباه های معامله گران در بازار بورس تغییرات متداول در سیستم های خرید است پس یک سیستم را انتخاب و طبق آن عمل کنید.

اگر دوست دارید استراتژی خرید و فروش به کمک پین بار یاد بگیرید حتما مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن ترید با پیـن بـار مطالعه کنید.