شمعدانهای ژاپنی

استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل فنی بازار سهام بر اساس الگوهای نمودارهای شمعی ژاپنی

فاکتورهای بسیاری بر عملکرد بازار سهام اثر می گذارند به گونه ای که نوسانات در بازار سهام دارای مدل های غیرخطی هستند. به همین دلیل بازار سهام یک سیستم پویای غیرخطی است و پیش بینی حرکت قیمت سهام یک وظیفه بسیار مشکل است. با این حال، یک رویکرد مدل سازی غیرخطی مناسب مانند سیستم های هوش مصنوعی می تواند ارتباطات غیرخطی پیچیده را کشف و عدم قطعیت و بی دقتی رایج در بازار سهام را اداره کند. این مطالعه شمعدانهای ژاپنی بر استراتژی تجاری فنی شمعدان ژاپنی تمرکز دارد. تحلیل فنی شمعدانی یک روش زمان بندی کوتاه مدت است که سیگنال های خرید و فروش سهام را بر اساس روابط بین قیمت های باز، بسته، کمترین و بیشترین مشخص می کند. در این مطالعه، شبکه عصبی به عنوان یک تحلیل گر عمل می کند در حالی که دو رویکرد مبتنی بر داده های خام و مبتنی بر سیگنال های بازگشتی بازار سهام به ترتیب با 15 و 24 مشخصه که شامل الگوهای شمعدانی مهم هستند به عنوان ورودی شبکه عصبی به کار می روند و خروجی، روند قیمت سهام در آینده ای نزدیک در سه حالت صعودی، نزولی و بدون تغییر را نشان می دهد. در این تحقیق، از سه مدل استفاده شده است، در مدل اول، شبکه عصبی اتورگرسیو غیرخطی با ورودی های خارجی به عنوان یک شبکه عصبی جدید، در مدل دوم، ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم رقابت استعماری جهت انتخاب پارامترهای ماشین بردار پشتیبان و در مدل سوم ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی و بهینه سازی پارامترهای ماشین بردار پشتیبان برای حل این مسئله به کار رفته است. درصد صحت پیش بینی برای دوره های 1 تا 6 روزه با تعداد کل سیگنال های خرید و فروش در نتایج مدل پیش بینی حاصل می شود. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه عصبی پویای نارکس پیش بینی بسیار مناسب تری داشته و نسبت به سایر روش های بکاررفته در این زمینه از توانایی تقریب قوی تری برخوردار بوده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی سودمندی الگوهای شمعی ژاپنی در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق سودمندی گروهی از الگوهای تحلیل تکنیکی کوتاه مدت، تحت عنوان الگوهای شمعی ژاپنی مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل شمعی ژاپنی یک تکنیک زمان‌بندی کوتاه مدت است که اخطارهای خرید و فروش را بر مبنای رابطۀ بین قیمت‌های شروع، حداکثر، حداقل و پایانی صادر می‌کند. داده‌های تحقیق شامل سری زمانی قیمت‌های روزانۀ سهام 17 شرکت پرمعاملۀ حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 10/1/1374 تا 10/9/.

تحلیل الگوهای همزمان در نمودارهای spc با استفاده از هوش مصنوعی

نمودارهای کنترل فرآیند آماری نقش بسزائی را در سیستم های کنترل کیفیت بر عهده دارند که تحلیل صحیح آنها، منجر به کشف خطاهای موجود در فرآیند خواهد شد. در روشهای سنتی گذشته، این تحلیل بعهده افراد خبره و متکی بر تجربه آنها بوده است. ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در این زمینه بعنوان رویکردی موثر در راستای خودکارسازی کنترل فرآیندهای صنعتی بکار گمارده شده اند. در تحقیقات گذشته، سیستم های هوشمند متنوعی به.

بازدهی معامله‌ها بر اساس نمودارهای شمعی در بورس اوراق بهادار تهران

هدف: سرمایه‌گذاران برای کسب بازده متناسب با ریسک در پی پیش‌بینی قیمت سهام هستند. یکی از روش‌های پیش‌بینی، استفاده از نمودارهای شمعی است که به‌دلیل سادگی در بین تحلیلگران رواج زیادی دارد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی سودآوری این نمودارها در شرایط مختلف می‌پردازیم. روش: بدین منظور از داده‌های مربوط به قیمت‌های روزانه سهام شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهرا.

ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌های پیچیده

شاخص­های منعکس کننده رفتار بازار سهام یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه­گذاران در بازارهای مالی است. اغلب سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به شاخص کل بورس توجه دارند که تمامی شرکت­های پذیرفته شده در بورس را در بر می­گیرد. این مطالعه به معرفی شاخصی جدید با استفاده از روش­ شبکه­های پیچیده می­پردازد. شبکه­های پیچیده مطالعه همبستگی قیمت­های بازار سهام را به خوبی فراهم می­آور.

پیش‌بینی رفتار بازار سهام بر اساس شبکه‌های عصبی مصنوعی با رویکرد یادگیری جمعی هوشمند

هدف: پیش‌بینی دقیق بازار سهام برای معامله‌گران این بازار ارزشمند است. پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی از دسته مسائل چالشی و مهم در پیش‌بینی است و پژوهشگران تلاش می‌کنند که الگوهای پنهان را برای پیش‌بینی آینده بازار سهام استخراج کنند. هدف این مقاله ارائه یک مدل هوشمند برای پیش‌بینی رفتار بازار سهام است. روش: این مقاله، برای افزایش دقت از مدلی بر مبنای الگوریتم‌های یادگیری جمعی با مدل‌های پایه شبکه‌.

تحلیل الگوهای همزمان در نمودارهای کنترل فرآیند آماری با استفاده از شبکه عصبی

Statistical Process Control (SPC) charts play a major role in quality control systems, and their correct interpretation leads to discovering probable irregularities and errors of the production system. In this regard, various artificial neural networks have been developed to identify mainly singular patterns of SPC charts, while having drawbacks in handling multiple concurrent patterns. In th.

آشنایی با کندل استیک های نمودار شمعی ژاپنی در بازار فارکس

کندل استیک ها اقدامات قیمت در بازار را مشخص می کنند ممکن است همیشه این قیمت ها ارزش واقعی سهام یا جفت ارز را نشان دهند اما نمودارخوان ها و تکنیمالیست ها می گویند چه قیمتی(تحلیل تکنیکال) مهم تر است از اینکه چرا این قیمت(تحلیل فاندامنتال) به وجود آمده است.

هر چند که برای استفاده صحیح از بازار هر دوی این ها به یک اندازه مهم هستند اما نمیتوان انکار کرد این شمع های کوچک ژاپنی چه اطلاعات مهمی را در اختیار ما میگذارند و آشنایی با آن ها چقدر در موفقیت در بازار فارکس تاثیرگذار هستند.

برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

تاریخچه ابداع کندل استیک ها

ژاپنی ها از تجریه و تحلیل فنی نمودارها در قرن برای تجارت برنج استفاده می کردند و نسخه های متفاوتی از تجزیه و تحلیل فنی در ایالات متحده توسط چارلز داو در 1900 ابداع شد.هر چند این دو نوع تجزیه با هم متفاوت بوده اند اما نقاط اشتراک بسیاری باهم داشتند.

• چه شمعدانهای ژاپنی قیمتی مهم تر از آن بود که چرا این قیمت به وجود آمده است.
• تمام اطلاعات بازار در قیمت ها نهفته است.
• بازارها نوسان قیمتی دارند.
• معامله گران بر اساس احساس ترس و طمع به قیمت ها نوسان میدهند.
• و در آخر قیمتی که در بازار مشاهده میکنید. ممکن است ارزش واقعی سهام را نشان ندهد.

به گفته استیو نیسون ، نمودار کندل استیک اولین بار پس از سال 1850 ظاهر شد. بیشترین اعتبار برای توسعه کندل ها و ترسیم آن به یک تاجر افسانه ای برنج به نام Homma از شهر ساکاتا اختصاص دارد. به احتمال زیاد ایده های اصلی او در طول سالهای طولانی معاملات اصلاح و اصلاح شده است و در نهایت منجر به سیستم نمودار شمعی ژاپنی شده شمعدانهای ژاپنی است که امروزه از آن استفاده می کنیم.

آشنایی با کندل استیک ها

ابداع کندل استیک ها و اصلا آن کمک بزرگی به بازارهای مالی جهت مشاهده هرچه بهتر اطلاعات قیمت بود و امروزه همچنان محبوب ترین نمودار در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر است.برای دستیابی به نمودار شمعی ژاپنی باید تعداد زیادی از شمعدان ها کنار هم قرار بگیرند که هر شمعدان حاوی اصلاعات قیمتی است.

هر کندل در نمودار کندل استیک از دو بخش تشکیل شده است که یک قسمت تو خالی یا توپر که بدنه کندل را می سازد و خطوط باریک و بلند در طرفین بدنه که سایه کندل شناخته می شود و به نام های فیتله و دم نیز معروف است.مجموع بدنه و سایه کندل چهار اطلاعات قیمتی را در اختیار ما می گذارند.

• قیمت باز شدن کندل(بدنه)
• قیمت بسته شدن کندل(بدنه)
• بالاترین قیمت کندل(سایه)
• و پایین ترین قیمت کندل(سایه)

کندل ها را میتوان در دو نوع با بدنه خالی و بدنه توپر مشاهده کرد که پر و خالی بودن بدنه بستگی به قیمت بسته شدن کندل دازد.

• بدنه تو خالی:اگر قیمت شمعدانهای ژاپنی بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن قرارگیرد بدنه تو خالی می شود.در این حالت مرز پایین بدنه قیمت باز شدن و مرز بالا قیمت بسته شدن کندل را نشان می دهد.
• بدنه توپر:اگر قیمت بسته شدن کندل پایین تر از قیمت باز شدن قرارگیرد بدنه توپر می شود.در این حالت مرز بالای بدنه کندل قیمت باز شدن و مرز پایین قیمت بسته شدن کندل را نشان می دهد.

در مقایسه با نمودارهای میله ای و خطی و شمعدان ها از نظر بصری برای معامله گران مطلوب تر است زیرا تنها با یک نگاه میتوان به سادگی چهار اصلاعات معهم قیمت را مشاهده و بررسی کرد.رابطه بین قیمت باز شدن و بسته شدن کندل اطلاعات مهمی از برای تحلیل رفتار معامله گران را نشان میدهد.

اگر یک کندل تو خالی باشد و قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن قرار گیرد نشانه فشار خریدران در بازار است و بلعکس اگر کندل تو پر باشد و قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن قرارگیرد یعنی فشار فروشندگان در بازار بیشتر شده است.

تصویر زیر مقایسه ای از نمودار شمعدان ژاپنی و نمودار میله ای را نشان می دهد.میتوانید ببینید که شمعدان ها چگونه اطلاعات بیشتری را نسبت به میله های قیمتی نشان میدهند.

تفاوت بدنه بلند و بدنه کوتاه در نمودار کندل استیک

به طور کلی هرچه بدنه کندل بلندتر باشد یعنی فاصله قیمت بسته شدن تا باز شدن بیشتر است و نوسان قیمت بیشتر بوده است که نشانه قدرت بیشتر خریداران یا فروشندگان است.

کندل بلند و سفید:یک کندل با بدنه بلند و سفید(تو خالی)فشار شدید خریداران را نشان میدهد.در حالی که کندل های سفید صعودی هستند هر چه بدنه کندل بلند تر باشد یعنی پیشرفت قیمت از قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن بیشتر بوده است.بسته به موقعیت قرارگیری کندل ها در نمودار کندل های قوی هر کدام میتواند رفتار شمعدانهای ژاپنی معامله گران را نشان دهد.پس از یک افت قیمت شدید شمعدان های بلند سفید می توانند نقطه عطف بالقوه یا سطح پشتیبانی را مشخص کنند. اگر خرید پس از مدت ها پیشروی، بیش از حد تهاجمی شود می تواند منجر به صعود بیش از حد شود.

کندل بلند سیاه:یک کندل با بدنه بلند و سایه(تو پر) فشار شدید فروشندگان را نشان می دهد.در حالی که کندل های سیاه نزولی هستند هر چه بدنه کندل بلندتر باشد یعنی افت قیمت از قیمت باز شدن تا بسته شدن بیشتر بوده است.بسته به موقعیت قرارگیری کندل ها در نمودار ،کندل های فوی هر کدام میتوانند رفتار معامله گران را نشان دهند.پس از یک پیشرفت قوی قیمت یک شمعدان سیاه بلند می تواند نقطه عطفی را نشان دهد یا سطح مقاومت آینده را مشخص کند. پس از یک افت طولانی ، یک شمعدان سیاه بلند می تواند نشان دهنده وحشت یا تسلیم شدن باشد.

تفاوت سایه بلند و کوتاه در نمودار کندل استیک

سایه ها میتوانند اطلاعات ارزشمندی در مورد معاملات در بازه زمانی کندل ها در اختیار ما قرار دهند.سایه بالایی اطلاعات معاملات خرید و سایه پایینی اطلاعات معالات فروش را نشان می دهند.یک سایه کوتاه نشان میدهد که اکثر معاملات در محدوده قیمت باز شدن و بسته شدن کندل ها بوده است در حالی که یک سایه کوتاه نشان میدهد معاملات از قیمت باز و بسته شدن فاصله گرفته اند و در قیمت های بالاتر یا پایین تر خرید و فروش شده اند.

یک شمعدان با سایه بلند بالایی و سایه کوتاه پایینی نشان میدهد در طول جلسه معاملاتی خریداران قدرت را در دست گرفته اند و قیمت را بالا برده اند اما در انتها این فشار فروشندگان بوده است که شعمدان را با قیمت پایین تر بسته است.این تحلیل برای کندل هایی با سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه برعکس است.

آنچه در مواجه با کندل هایی با سایه های بلند کوتاه مهم است این است که بدانیم بسته شدن کندل در سمت سایه کوتاه تر نشان دهنده قدرت نیست بلکه در واقع این کندل ها دقیقا نشان دهنده سردرگمی و بی ثباتی بازار هستند و هر لجظه ممکن است قیمت ها به سمت طرف دیگر معاملات حرکت کنند.

راهنمای نمودارهای شمعدانی

به عنوان یک تازه وارد در تجارت یا سرمایه گذاری ، خواندن نمودارها می تواند یک کار ترسناک باشد. برخی به احساس روده خود اعتماد می کنند و براساس شهود خود سرمایه گذاری می کنند. اگرچه این استراتژی ممکن است به طور موقت در یک فضای صعودی بازار کار کند ، اما به احتمال زیاد در طولانی مدت این کار را نخواهد کرد.

اساساً ، تجارت و سرمایه گذاری بازی های احتمالی و مدیریت ریسک است . بنابراین ، توانایی خواندن نمودارهای شمعدانی تقریباً برای هر سبک سرمایه گذاری حیاتی است. این مقاله توضیح می دهد که نمودارهای شمعدان چیست و چگونه آنها را بخوانید.

نمودار شمعدان چیست؟

نمودار شمعدان نوعی نمودار مالی است که به صورت گرافیکی حرکت قیمت یک دارایی را برای یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. همانطور که از نامش پیداست ، از شمعدان ساخته شده است که هر یک نشان دهنده زمان یکسانی است. شمعدان ها می توانند تقریباً هر دوره از ثانیه ها تا سال را نشان دهند.

نمودارهای شمعدان به حدود قرن هفدهم برمی گردد. ایجاد آنها به عنوان ابزاری برای ترسیم اغلب به یک تاجر برنج ژاپنی به نام Homma اعتبار دارد. ایده های او احتمالاً همان چیزی بود که پایه و اساس آنچه امروزه به عنوان نمودار شمعدان مدرن استفاده می شود را فراهم آورد. یافته های هوما توسط بسیاری ، به ویژه توسط چارلز داو ، یکی از پدران تجزیه و تحلیل فنی مدرن ، تصحیح شد .

در حالی که از نمودارهای شمعدانی می توان برای تجزیه و تحلیل انواع دیگر داده ها استفاده کرد ، اما بیشتر آنها برای سهولت در شمعدانهای ژاپنی تحلیل بازارهای مالی به کار می روند. به درستی استفاده می شوند ، ابزاری هستند که می توانند به معامله گران کمک کنند تا احتمال نتایج را در حرکت قیمت ارزیابی کنند. آنها می توانند مفید باشند زیرا به تجار و سرمایه گذاران امکان می دهد ایده های خود را بر اساس تجزیه و تحلیل خود از بازار شکل دهند.

نمودارهای شمعدان چگونه کار می کنند؟

برای ایجاد هر شمعدان به نکات قیمتی زیر نیاز است:

در مجموع ، از این مجموعه داده اغلب به عنوان مقادیر OHLC یاد می شود. رابطه بین باز ، زیاد ، پایین و نزدیک نحوه شکل گیری شمعدان را تعیین می کند.

فاصله بین باز و بسته را بدن می گویند ، در حالی که فاصله بین بدن و بالا / پایین را فتیله یا سایه می نامند. به فاصله زیاد و پایین شمع محدوده شمعدان گفته می شود.

نحوه خواندن نمودارهای شمعدان

بسیاری از معامله گران ، خواندن نمودارهای شمعدان را آسان تر از نمودارهای میله ای و خطی می دانند ، حتی اگر اطلاعات مشابهی را ارائه دهند. نمودارهای شمعدان را می توان با یک نگاه خواند ، و نمایشی ساده از عملکرد قیمت را ارائه می دهد.

در عمل ، شمعدان نبرد بین گاوها و خرس ها را برای یک دوره خاص نشان می دهد. به طور کلی ، هرچه طول بدن بیشتر باشد ، فشار خرید یا فروش در بازه زمانی اندازه گیری شده شدت بیشتری دارد. اگر فتیله های شمع کوتاه باشند ، به این معنی است که بازه زمانی اندازه گیری شده بالا (یا پایین) نزدیک به قیمت بسته شده است.

رنگ و تنظیمات ممکن است با ابزارهای مختلف نمودار متفاوت باشد ، اما به طور کلی ، اگر بدن سبز باشد ، به این معنی است که دارایی بالاتر از آنچه باز شده بسته شده است. قرمز به این معنی است که قیمت در بازه زمانی اندازه گیری شده به سمت پایین حرکت می کند ، بنابراین بسته شدن کمتر از باز است.

برخی از نمودارشناسان ترجیح می دهند از نمایش های سیاه و سفید استفاده کنند. بنابراین نمودارها به جای استفاده از سبز و قرمز شمعدانهای ژاپنی شمعدانهای ژاپنی ، حرکات بالا را با شمع های توخالی و حرکت های پایین را با شمع های سیاه نشان می دهند.

چه اطلاعاتی نمودارهای شمعدانی به شما نمی گویند

در حالی که شمعدان ها برای ارائه یک ایده کلی از عملکرد قیمت مفید هستند ، اما ممکن است تمام نیاز شما برای یک تجزیه و تحلیل جامع را فراهم نکند. به عنوان مثال ، شمعدان آنچه را که در فاصله باز و بسته اتفاق افتاده است ، فقط فاصله بین دو نقطه (همراه با بالاترین و پایین ترین قیمت) را نشان نمی دهد.

به عنوان مثال ، در حالی که فتیله های شمعدان کم و زیاد دوره را به ما می گویند ، اما آنها نمی توانند بگویند کدام یک از آنها اولین اتفاق افتاده است. هنوز هم ، در اکثر ابزارهای نمودار ، می توان بازه زمانی را تغییر داد ، به معامله گران اجازه می دهد تا برای جزئیات بیشتر در بازه های زمانی کوتاه مدت بزرگنمایی کنند.

نمودارهای شمعدان می توانند حاوی سر و صدای زیادی از بازار باشند ، به خصوص هنگام ترسیم بازه های زمانی پایین. شمع ها می توانند خیلی سریع عوض شوند ، که باعث تفسیر آنها می شود.

شمعدانی های Heikin-Ashi

تا کنون ، ما در مورد آنچه گاهی اوقات به عنوان نمودار شمعدان ژاپنی نامیده می شود ، بحث کردیم. اما ، روش های دیگری برای محاسبه شمعدان وجود دارد. تکنیک هایکین-آشی یکی از آنهاست.

Heikin-Ashi در ژاپنی مخفف “نوار متوسط” است. چنین نمودارهای شمعدانی به فرمولی اصلاح شده متکی هستند که از داده های متوسط ​​قیمت استفاده می کند. هدف اصلی این است که اقدامات قیمت را صاف کرده و صدای بازار را فیلتر کنیم. به همین ترتیب ، شمع هایکین-آشی می تواند تشخیص روند بازار ، الگوی قیمت و عکس العمل های احتمالی را آسان تر کند.

بازرگانان اغلب از شمع هایکین-آشی در ترکیب با شمعدان های ژاپنی استفاده می کنند تا از سیگنال های غلط جلوگیری کرده و احتمال لکه بینی روند بازار را افزایش دهند. شمع های سبز Heikin-Ashi بدون فتیله پایین تر به طور کلی نشان دهنده روند صعودی قوی است ، در حالی که شمع های قرمز بدون فتیله بالایی ممکن است روند نزولی قوی را نشان دهند.

در حالی که شمعدان هایکین-آشی می تواند ابزاری قدرتمند باشد ، مانند هر روش تجزیه و تحلیل فنی دیگر ، اما محدودیت های خود را دارد. از آنجا که در این شمع ها از داده های متوسط ​​قیمت استفاده می شود ، تولید الگوها ممکن است طولانی تر شود. همچنین ، آنها شکاف قیمت را نشان نمی دهند و ممکن است سایر داده های قیمت را پنهان کنند.

سخن آخر

نمودارهای شمعدان یکی از اساسی ترین ابزارها برای هر تاجر یا سرمایه گذار است. آنها نه تنها نمایشی بصری از عملکرد قیمت برای یک دارایی مشخص را ارائه می دهند ، بلکه انعطاف پذیری را برای تجزیه و تحلیل داده ها در بازه های زمانی مختلف نیز فراهم می کنند.

یک مطالعه گسترده در مورد نمودارها و الگوهای شمعدان ، همراه با طرز تفکر تحلیلی و تمرین کافی ممکن است در نهایت برای بازرگانان برتری بازار داشته باشد. با این وجود ، بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران موافقند که در نظر گرفتن روش های دیگر ، مانند تجزیه و تحلیل بنیادی ، نیز مهم است .