کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها
آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average)
همانطور که میدانید امروزه برای پیش بینی آینده قیمت سهام و ارزهای دیجیتال از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال استفاده میشود. یکی از کاربردی ترین ابزار های تکنیکالیست ها، اندیکاتور مووینگ اوریج یا moving average است. این اندیکاتور درواقع میانگین متحرک متقاطع است که با حروف اختصاری MA هم نمایش داده میشود. مووینگ اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند . چون از اندیکاتور مووینگ اوریج در داخل اکثر اندیکاتورها استفاده شده به اندیکاتور مووینگ اوریج مادر اندیکاتور ها میگویند.
آنچه در این مقاله میخوانید :
کلیپ آموزشی اندیکاتور مووینگ اوریج
اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) چیست؟
اندیکاتور مووینگ اوریج یا MA یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. مثلا اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب میشود و پایه بسیاری از اندیکاتور های کاربردی دیگر.
پس یادگیری اندیکاتور میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و میتواند کاربرد فراوانی برای تکنیکالیست ها داشته باشد.
اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته را محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد.
با تنظیم این اندیکاتور در دوره های زمانی ۱۲،۲۶ و ۵۲ روزه می توانیم دوره های کوتاه، میان و بلند مدت را در تکنیکال شبیه سازی کنیم.
انواع اندیکاتور مووینگ اوریج
انواع اندیکاتور مووینگ اوریج
میانگین متحرک (Moving Average)
میانگین متحرک منظور جمع داده ها و تقسیم آن ها بر تعداد داده است. میانگین این داده ها به شکل یک نقطه نشان داده میشود و حاصل تعداد زیادی از این نقاط یک خط است که در تصمیم گیری های تکنیکال شما را یاری خواهد کرد.
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
این حالت ساده ترین حالت میانگین متحرک است که در آن قیمت ها با هم جمع و تقسیم بر تعداد دوره می شوند. یکی از مشکلات این حالت تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. یعنی مثلا بین قیمت روز اول و روز ۲۰ ام هیچ فرقی وجود ندارد!
برای رفع این مشکل تکنیکالیست ها از روش میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند.
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)
در این روش وزن هم اضافه شد تا مشکلات میانگین ساده را کمتر کند. یعنی قیمتهای آخر وزن بیشتری در محاسبات خواهند داشت و موثر تر خواهد بود.
کاربرد های اندیکاتور مووینگ اوریج
از این اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده میکنیم.
روش اول بررسی جهت حرکت است. مثلا وقتی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است و یا اگر در جهت پایین قرار داشته باشد یعنی نزولی.
روش تعیین جهت خط روند
دومین روش استفاده ترکیبی از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است. مثلا اگر میانگین متحرک کوتاه مدت بالای حالت بلند مدتش باشد یعنی روند حرکت صعودی خواهد بود.
روش دوم تعیین خط روند
کاربرد بعدی اندیکاتور مووینگ اوریج پیدا کردن حمایت و مقاومت هایی است که آشکار نیستند. مثلا زمانی که قیمت نزدیک به اندیکاتور شود، خط اندیکاتور میتواند به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل کند.
تعیین مقاومت و حمایت های داینامیکی
روش سیگنال گیری از اندیکاتور مووینگ اوریج
برای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور باید از روش کراس استفاده نماییم. در روش کراس باید از دو اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره های زمانی بیشتر و کمتر استفاده کنیم ، حال نقاط تقاطع این دو اندیکاتور به عنوان سیگنال خرید و سیگنال فروش عمل خواهند کرد.
این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند.
البته این روش در بازار های روند دار جواب خواهد داد و در حالتی که بازار نابسامان است فقط نمودار ها در هم خواهند پیچید.
زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، مووینگ اوریج کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.
پس همیشه به یاد داشته باشید زمانی می‌توان در یک معامله ماند که نمودار اندیکاتور مووینگ اوریج در یک جهت کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها به حرکت کنند.
با نمادبان بیاموزید: آشنایی با اندیکاتور MA یا میانگین متحرک در بورس
اندیکاتور MA و کاربرد آن در نوسان گیری
در چند مطلب اخیر نمادبان به توضیح کاربرد اندیکاتورها در نوسان گیری و معرفی اندیکاتور استوکاستیک و اندیکاتور RSI پرداختیم. در این مطلب با اندیکاتور MA یا میانگین متحرک و کاربرد آن آشنا خواهیم شد.
اندیکاتور MA چیست؟
اندیکاتور MA یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. از مهم‌ترین کاربرد این اندیکاتور می‌توان به تشخیص روند اشاره کرد که در تحلیل شروع روند، پایان روند و بازگشت‌ها کمک شایانی می‌کند.
میانگین یعنی "جمع کردن تعدادی داده و تقسیم آن‌ها بر تعدادشان" به عبارتی ساده شما حد وسطی از تعداد زیادی داده را محاسبه می‌کنید که این اعداد اطلاعات و آمار خوبی را به تحلیلگران می‌دهد. اندیکاتور MA از قیمت ها به عنوان داده استفاده می‌کند و براساس دوره زمانی مشخصی میانگینی از قیمتهای گذشته را محاسبه می‌کند و این آمار را در قالب نمودار خطی به ما نمایش کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها می‌دهد.
به عنوان مثال: میانگین متحرک 5، قیمت 5 دوره آخر (دوره میتواند ساعت، روز، هفته و. باشد.) را جمع آوری می‌کند و پس از تقسیم عدد بدست آمده بر 5، آمار را بر روی نمودار ثبت می‌کند؛ زمانی که دوره جدید اضافه شود، آخرین دوره یا همان قدیمی‌ترین دوره حذف میشود و دوره جدید در آمار محاسبه میشود.
آمار و ارقام بدست آمده توسط خط به هم متصل می‌شوند و نمودار اندیکاتور میانگین متحرک نمایش داده میشود. هر چه ارقام دوره اندیکاتور کوچک‌تر باشند، نمودار اندیکاتور MA حساسیت بیشتری دارد و نوسانات آن بیشتر است یعنی به قیمتها نزدیک‌تر است؛ هر چه ارقام دوره بزرگتر باشند، حساسیت اندیکاتور کمتر و فاصله آن با قیمتها بیشتر میشود.
انواع اندیکاتور Moving Average
1. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
ساده ترین حالت محاسبه میانگین، SMA است که میانگین قیمت در بازه زمانی مشخصی بدست می‌آید. این روش، یک میانگین متحرک بدون وزنه است؛ یعنی داده از اهمیت یکسانی کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها برخوردار هستند و به یک اندازه وزن می‌شوند. مثلا اگر اندیکاتور MA را برای بازه 10 کندلی انتخاب کنیم، اندیکاتور میانگین قیمت بسته شدن 10 کندل آخر را محاسبه خواهد کرد. میانگین های محاسبه با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کند، به همین علت به این کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها اندیکاتور، میانگین متحرک میگویند. اندیکاتور Moving Average تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود، زیرا با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها نمی‌گیرند.
بطور مثال SMA دوره 3 را محاسبه میکنیم.
جمع مقدار قیمت ها تقسیم بر تعداد
قیمت های بسته شده برای استفاده: 2 - 3 - 4 - 5 - 6
میانگین متحرک اولین روز 3 دوره: 3 = 3/(2+3+4)
میانگین متحرک دومین روز 3 دوره: 4 = 3/(3+4+5)
میانگین متحرک سومین روز 3 دوره: 5 = 3/(4+5+6)
میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average
با استفاده از میانگین متحرک نمایی، میزان تاخیری که در SMA وجود داشت کاهش میابد. در این روش کندل های جدید، وزن بیشتری در محاسبه خواهند داشت و موثرتر خواهند بود.
تاخیر در اندیکاتور MA
هرچه دوره انتخابی طولانی تر باشد، تاخیر میانگین متحرک بیشتر میشود. با مثالی ساده متوجه این موضوع خواهید شد؛ یک قایق موتوری کوچک و یک کشتی مسافربری بزرگ را در نظر بگیرید، قایق موتوری کوچک به راحتی میتواند تغییر مسیر دهد اما یک کشتی مسافربری بزرگ برای تغییر مسیر به کندی حرکت می‌کند، در دوره های انتخابی نیز این موضوع صدق می‌کند، اگر دوره کوچک‌تر باشد مسلما نوسانات اندیکاتور سریع‌تر خواهد بود و اما اگر دوره انتخابی بلند مدت باشد، تغییرات میانگین آن به کندی و جزئی خواهد بود.
کاربرد میانگین متحرک
از این مفهوم برای اهداف زیر استفاده میشود:
تعیین روند نمودار
اندیکاتور MA این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
روش اول: بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک؛ مثلا زمانی که خط نمودار به سمت بالا در حرکت است، روند صعودی است.
روش دوم: استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت؛ به عنوان مثال تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت باشد، روند صعودی را می‌بینیم.
نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان
میانگین متحرک میتواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود، یعنی در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می‌کند. در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره MA بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.
نمادبان در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.
پیشنهاد می کنیم بجای عضو شدن در کانالهای تلگرامی، تحلیلگران منتخب را در بخش پیامهای اپلیکیشن نمادبان دنبال کنید تا فقط تحلیلهای مربوط به نمادهای بورسی خودتان را ببینید. همچنین اگر سبدگردان هستید و یا نیاز دارید سبدهای مختلف تشکیل دهید نیز می توانید اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید.
