فارکس چیست

نوارهای بولینگر باند

بورسیکار

استراتژی های سودآور اندیکاتور بولینگر بند در بازار فارکس

این روزها برای معاملات فارکس، شاخص های متنوعی در دسترس معامله گران قرار دارد و به نظر می رسد که هر چند ماه یک بار شاخص جدیدی پا به عرصه می گذارد. اما خیلی وقت ها، این شاخص های جدید، ورژن های تازه ی نسخه های کلاسیک هستند. این مقاله در مورد یکی از قوی ترین شاخص های معاملات است که آزمون زمان را با موفقیت پشت سر گذاشته است. این شاخص، اندیکاتور بولینگر بند نام دارد. در این مقاله به عناصر اصلی این شاخص می پردازیم و چند استراتژی بولینگر بند را نیز به شما یاد می دهیم.

تحلیل اندیکاتور بولینگر بند در فارکس
بهترین تعریف اندیکاتور بولینگر بند این است که یک شاخص نموداری نوسانات است. این شاخص متشکل است از بندها یا نوارهای فوقانی و تحتانی که نسبت به تغییرات نوسانی واکنش نشان می دهند. این نوارها دور پرایس اکشن را از بالا و پایین گرفته اند. وقتی نوسانات یک جفت ارز فرضی بالاست، فاصله ی دو نوار زیاد می شود. وقتی نوسانات یک جفت ارز پایین باشد، فاصله ی این دو نوار نیز کم می شود و هر دو شروع به فشرده تر شدن می کنند. این شاخص شامل مووینگ اوریج بیست دوره ای ساده است که می تواند برای تنظیم نقاط ورود و خروج استفاده شود.

محاسبه ی بولینگر بند
اندیکاتور بولینگر بند از سه جزء اصلی ساخته شده است: نوار بالایی، نوار پایینی و نوار میانی.

  • نوار میانی همان مووینگ اوریج بیست دوره ای نوارهای بولینگر باند ساده است که با جمع بستن قیمت های بسته شدن بیست دوره ی آخر و تقسیم آن ها بر بیست، محاسبه می شود.
  • نوار بالایی با مووینگ اوریج بیست دوره ای ساده ی پرایس اکشن و انحرافات استاندارد آن محاسبه می شود.
  • نوار پایینی هم به همین شکل محاسبه می شود. پیش فرض استاندارد مورد استفاده برای انحرافات استاندارد 2 است. بنابراین تنظیمات اندیکاتور بولینگر بند معمولاً به صورت (Bollinger (20, 2 بیان می شود.

چگونه از اندیکاتور بولینگر بند استفاده کنیم؟
اگر چه بولینگر بند در درجه ی اول یک شاخص نوسانات است اما برای کشف مناطق پشتیبانی نوارهای بولینگر باند و مقاومت هم بسیار کاربردی است. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که هر یک از آن ها می تواند به عنوان پشتیبانی/مقاومت عمل کند. با این حال، نوارهای فوقانی و تحتانی برای این منظور مناسب تر از خط های میانی هستند. چند سیگنال وجود دارد که می تواند با استفاده از بولینگر بند تولید شود. این سیگنال ها به پرایس اکشن های مختلف نمودار، پاسخ می دهند. بیایید در ادامه ی درس به سراغ این سیگنال ها و پتانسیل هر یک از آن ها برویم.

فشردگی بولینگر بند
وقتی باندهای بولینگر به یکدیگر نزدیک می شوند، این اندیکاتور به ما می گوید که نوسانات جفت ارز فارکس نسبتاً کم است. به این ترتیب، حجم معاملات نیز معمولاً کم است و گفته می شود که جفت ارز به جای اینکه روند را طی کند، در حال همگرا شدن است. به این حالت، فشردگی بولینگر بند می گوییم زیرا باندها یا خط های بولینگر در حال فشرده شدن به یکدیگر هستند. در بیشتر موارد، ما باید از معاملاتی که در محدوده های فشردگی هستند دوری کنیم زیرا آن ها فرصت های سودآور چندانی را نسبت به معاملات روند در اختیار ما قرار نمی دهند. تصویر زیر یک فشردگی بولینگر بند کلاسیک را نشان می دهد.

فشردگی بولینگر بند کلاسیک

یکی از مفاهیم مهم معاملات فارکس این است که قیمت ها به طور معمول از دوره هایی با نوسانات پایین به دوره هایی با نوسانات بالا منتقل می شوند و دوباره برمی گردند. همان طور که می بینید، بعد از فشردگی، قیمت ها به سمت پایین شکسته شده اند و وارد یک روند نزولی پایدار شده اند. برک اوت فشردگی بولینگر بند، وقتی قیمت از یکی از خط ها فراتر می رود، فرصت خوبی برای ورود به بازار فراهم می کند. این امر می تواند به نفع پایان فشردگی پشتیبانی کند و احتمال ورود قیمت به روند جدید را افزایش دهد.

وقتی قیمت خط پایینی را لمس کند
این یک سیگنال استاندارد بولینگر بند است که نشان گر این واقعیت است که نوسانات قیمت پایین است. در نتیجه، یک جهش صعودی می تواند اتفاق بیفتد و یک فرصت معاملاتی بلندمدت را ایجاد کند. به این موقعیت به چشم یک سطح پشتیبانی مخفی بر اساس نوسانات شدید نگاه کنید. با این حال، اگر به جای آن، قیمت شروع به کاهش سریع از خط پایینی کند و فاصله ی بین دو خط به بیشتر شدن ادامه دهد، پس ما باید مراقب ورود به معاملات بلندمدت باشیم. وقتی خطوط در حال گسترده شدن هستند و ما شاهد پایین آمدن شدید قیمت در زیر خط پایینی هستیم، سرنخی است تا بدانیم روند نزولی همچنان پابرجاست.

وقتی قیمت خط بالایی را لمس کند
همان سناریویی که در بالا اشاره شد در جریان است اما در جهت مخالف. ما به باند بالایی به چشم سطح مقاومت مخفی نگاه می کنیم. با این حال، اگر خطوط در حال گسترش باشند و قیمت شروع به بسته شدن در بالای خط نوارهای بولینگر باند بالایی کند، پس انتظار گسترش صعودی بیشتری را داریم.

برک اوت مووینگ اوریج بولینگر بند
برک اوت مووینگ اوریج بولینگر بند یک سیگنال تأیید است که پس از تعامل قیمت و خطوط بولینگر پیدا می شود. اگر قیمت خط بالایی را رد کند و سپس در جهت نزولی، مووینگ اوریج را بشکند، ما یک سیگنال قوی اما کوتاه دریافت می کنیم. اگر قیمت خط پایینی را رد کند و مووینگ اوریج را بشکند، یک سیگنال قوی طولانی مدت دریافت می کنیم. به این ترتیب، برک اوت مووینگ اوریج می تواند برای تعیین نقاط خروج استفاده شود.

نمودار بولینگر بند

نمودار بولینگر بند بالا، سیگنال های مختلفی که در مورد آن ها صحبت کردیم را به طور خلاصه نشان می دهد. دایره های آبی، نشان دهنده ی برک اوت های اصلی مووینگ اوریج هستند. فلش سیاه، نشاندهنده ی فشردگی بولینگر بند است. فلش قرمز نمایشگر روند قیمت در حالی که بولینگر بند تحتانی را می شکند است و فلش سبز، روند صعودی بولینگر بند را نشان می دهد.

معامله با استفاده از بولینگر بند
حالا که با ساختار و سیگنال های بولینگر بند آشنا شدید، می توانید چند استراتژی متناسب با این اندیکاتور یاد بگیرید و از این طریق، سود زیادی در بازارهای مالی کسب کنید.

فیلتر اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

اندیکاتور بولینگر باند

در این دوره راهنمای جامعی در مورد نحوه معامله با باندهای بولینگر ارائه خواهیم داد. ما توضیح خواهیم داد که باندها چیست و چگونه از آنها استفاده و تفسیر کنیم. لطفا دوره فیلتر اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) را تا پایان با ما همراه باشید.

باندهای بولینگر چیست؟

جان بولینگر، خالق باندهای بولینگر، آنها را به عنوان “ابزار تحلیل تکنیکال، نوعی نوار یا پاکت تجاری” تعریف می کند. باندهای بولینگر از یک اندازه گیری آماری به نام انحراف استاندارد استفاده می کنند تا تعیین کنند که باندی از سطوح حمایت یا مقاومت احتمالی در کجا قرار دارد. این یک استفاده خاص از یک مفهوم گسترده تر است که به عنوان کانال نوسانات شناخته می شود.

یک کانال نوسان خطوط نوارهای بولینگر باند را در بالا و پایین معیار مرکزی قیمت ترسیم می کند. این خطوط، که به عنوان پاکت یا نوار نیز شناخته می شوند، بر اساس میزان نوسان بازار، باز یا منقبض می شوند. نوسانات بازار را اندازه گیری می کند و اطلاعات مفید زیادی از جمله:

  • ادامه یا معکوس روند
  • دوره های ادغام بازار
  • دوره های نوسانات بزرگ آتی
  • بالا یا پایین های احتمالی بازار و اهداف بالقوه قیمت

Bollinger Bands از سه باند تشکیل شده است که حول یک میانگین متحرک ساده متمرکز (SMA) با مقدار پیش‌فرض 20 می‌چرخند که در 85٪ مواقع، قیمت در محدوده‌های پیش‌فرض زیر نگهداری می‌شود.

بورسیکار

بورسیکار

تفسیر باندهای بولینگر و نحوه کار آنها

اساسی ترین تفسیر از باندهای بولینگر این است که قیمت افزونه و کمینه خرید و فروش را نشان می دهند. بیایید سه نکته کلیدی در مورد باندهای بولینگر را خلاصه کنیم:

  • نوار بالایی سطحی را نشان می دهد که از نظر آماری بالا یا گران است
  • باند پایین سطحی را نشان می دهد که از نظر آماری پایین یا ارزان است
  • پهنای باند بولینگر با نوسانات بازار ارتباط دارد

این بدین دلیل است که انحراف استاندارد با افزایش دامنه قیمت و کاهش در محدوده های باریک معاملاتی افزایش می یابد.

  • در بازار بی ثبات تر، باندهای بولینگر گسترش می یابد
  • در بازاری با نوسان کمتر، باندها باریک می شوند

Bollinger Bands دارای یک تنظیم پیش فرض به عنوان (20،2) است. با افزایش نوسانات بازار، باندها از SMA متوسط ​​فاصله خواهند یافت. برعکس، با کاهش نوسان قیمت بازار، نوارهای بیرونی باریک خواهند شد. هنگام استفاده از باندهای معاملاتی، نزدیک شدن به لبه های باند است که باید برای ما جالب باشد.

برای یک معامله گر تحلیلگر فنی، معامله در نزدیکی باندهای بیرونی عنصر اطمینان از وجود مقاومت (مرز بالایی) یا حمایت (مرز پایین) را فراهم می کند، اما این به تنهایی سیگنال خرید یا فروش مربوطه را ارائه نمی دهد. تنها چیزی که تعیین می کند این است که قیمت ها به صورت نسبی بالا یا پایین هستند. این امر با فیلتر اندیکاتور بولینگر باند بسیار ساده است.

با توجه به این اطلاعات، یک معامله‌گر می‌تواند با استفاده از اندیکاتورها وارد معامله خرید یا فروش شود تا تشخیص خود را تأیید کند. باندهای معاملاتی خطوطی هستند که حول قیمت رسم می شوند تا چیزی را تشکیل دهند که “پاکت” نامیده می شود. به یاد داشته باشید که عمل قیمت ها در نزدیکی لبه های چنین پاکتی چیزی است که ما به آن علاقه خاصی داریم.

فیلتر اندیکاتور بولینگر باند می توان تقریباً برای هر بازاری اعمال کرد. برای همه بازارها و مسائل، دوره محاسبه باند بولینگر 20 روزه نقطه شروع خوبی است و معامله گران تنها زمانی باید از آن دور شوند که شرایط آنها را مجبور به انجام این کار کند.

همانطور که تعداد دوره های مربوطه را طولانی می کنید، باید تعداد انحرافات استاندارد را افزایش دهید. در 50 دوره، دو و نیم انحراف معیار انتخاب خوبی است، در حالی که در 10 دوره. یک و نیم کار را به خوبی انجام می دهند.

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Band چیست؟

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

بولینگر باند Bollinger Band یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه ای از خطوط روند که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از یک میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت امنیتی دارد ، تعریف شده است ، اما می تواند آن را با تنظیمات کاربر تنظیم کند.

بولینگر باند توسط بازرگان فنی معروف جان بولینگر طراحی و ساخته شد و برای کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران امکان شناسایی صحیح بیشتری در هنگام سرمایه گذاری یا سرمایه بیش از حد را می دهد ، گسترش یافت.

پیشگویی های کلیدی

  • بولینر باند ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که توسط جان بولینگر برای تولید سیگنال های پرفروش یا پر خرید ساخته شده است.
  • سه خط وجود دارد که نوارهای بولینگر را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.
  • باندهای بالا و پایین به طور معمول ۲ انحراف استاندارد +/- از یک میانگین متحرک ۲۰ روزه ساده هستند ، اما قابل تغییر هستند.

نحوه محاسبه بولینگر باند

اولین قدم برای محاسبه بولینگر باند ، محاسبه میانگین متحرک ساده امنیت مورد نظر ، به طور معمول با استفاده از SMA 20 روزه است. میانگین متحرک ۲۰ روزه میانگین قیمت های بسته نوارهای بولینگر باند شدن را برای ۲۰ روز اول به عنوان اولین نقطه داده ها به طور متوسط ​​نشان می دهد. نقطه داده بعدی زودترین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت آن را در روز ۲۱ اضافه می کند و میانگین می گیرد و … . در مرحله بعد ، انحراف استاندارد از قیمت امنیتی به دست می آید. انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از واریانس متوسط ​​است و ویژگی های برجسته ای در آمار ، اقتصاد ، حسابداری و امور مالی دارد.

برای یک مجموعه داده معین ، انحراف استاندارد نحوه توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط ​​اندازه گیری می کند. انحراف استاندارد را می توان با در نظر گرفتن ریشه مربع واریانس محاسبه کرد ، که این خود میانگین اختلاف مربعات میانگین است. در مرحله بعد ، مقدار انحراف استاندارد را به دو ضرب کنید و هر دو مقدار SMA را از هر نقطه اضافه کرده و از آن نوارهای بولینگر باند کم می کنید. باندهای بالا و پایین تولید می شوند.

فرمول Bollinger Band در اینجا آمده است:

فرمول Bollinger Band در اینجا آمده است:

بولینگر باند به شما چه می گویند؟

Bollinger Bands یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هرچه قیمت ها به باند بالاتر نزدیک می شوند ، بازار را چاق تر می کند ، و هرچه قیمت ها به باند پایین تر منتقل می شوند ، بازار را لاغر تر می کند. جان بولینگر مجموعه ای از ۲۲ قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی ارایه می کند.

در نمودار نشان داده شده در زیر ، بولینگر باندس SMA 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام در نظر می گیرد. از آنجا که انحراف استاندارد نوعی نوسان است ، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند ، باندها گسترش می یابند. در دوره های کمتری ، گروهها منعقد می شوند.

بولینگر باند به شما چه می گویند؟

فشار مفهوم اصلی Bollinger Bands است. هنگامی که گروهها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند ، به آن فشار می گویند. فشار ، دوره ای از نوسانات پایین را نشان می دهد و از سوی معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات در آینده و فرصت های تجاری احتمالی در نظر گرفته می شود. برعکس ، هرچه باندها از هم جدا شوند ، احتمال کاهش نوسانات و احتمال ترک تجارت بیشتر است. این باند ها هیچ نشانی از زمان وقوع تغییر و یا تغییر جهت قیمت نمی توانند نشان دهند.

تقریباً ۹۰٪ عمل قیمت بین این دو باند اتفاق می افتد. هر شکست در بالا یا پایین باند ها یک رویداد مهم است. بریک اوت یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر افراد مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند قیمت بالای آن یا بالاتر از یکی از باند ها ، سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکاف ها هیچ سرنخی درمورد جهت و وسعت حرکت قیمت های آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های بولینگر باند

Bollinger Bands یک سیستم تجاری مستقل نیست. آنها صرفاً یک شاخص هستند که درمورد نوسانات قیمت اطلاعاتی را در اختیار معامله گران قرار می دهند. جان بولینگر پیشنهاد می کند که از آنها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنالهای مستقیم بازار را ارائه می دهند. وی معتقد است استفاده از شاخص ها بر اساس انواع مختلف داده بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه وی در حال حرکت واگرایی / همگرایی متوسط ​​(MACD) ، حجم توازن و شاخص قدرت نسبی (RSI) است.

از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، داده های قیمت قدیمی را مانند جدیدترین وزن می کنند ، به این معنی که ممکن است اطلاعات جدید با داده های منسوخ رقیق شوند. همچنین استفاده از ۲۰ روزه SMA و ۲ انحراف استاندارد دلخواه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارایی نداشته باشد. بازرگانان باید فرضیات SMA و انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم کرده و بر آنها نظارت کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا